2023.10.12 2023.10.13

クオンツファンド「Quantedge Capital」の投資戦略

AIME

Contents

ヘッジファンドは何をしているか？
ポートフォリオのリバランス

ヘッジファンドは何をしているか？

多くの人々はヘッジファンドに対して誤解を持っていると感じます。

「ヘッジファンドは一体何をしているのか？」という疑問がよく出ます。
一部の人々はそれをブラックボックス投資やハイリスク取引と思い込んでいますが、実際のところはそれほど単純ではありません。
ヘッジファンドには様々な戦略があり、高頻度取引を行うものもあれば、何年にもわたってポジションを保持するものもいます。
私たちの会社は、長期投資に注力しており、数字の動きをもとに効率的な投資ポートフォリオを組むことを目指しています。

私たちの取り組みは確かに複雑であり、250以上の市場で何千もの商品や証券を扱っています。
設立初期の頃、創業者2人が自室で取引を行っていた頃と比べると、現在では70人以上のスタッフを持ち、600人以上の顧客の取引をしています。
そして、私たちの過去の成功は、ブルームバーグやバロンズ、アジア・ヘッジなどのランキングでの上位にも表れています。

私たちの投資戦略はグローバル・マクロを中心とし、トップダウンのアプローチで市場を分析します。
企業のファンダメンタルデータだけでなく、マクロなデータにも注目しています。
モメンタムやバリュー、配当など、さまざまな要因を考慮しながら投資の方針を決めます。

ポートフォリオのリバランス

私たちの投資スタイルは、市場の未来を予測するのではなく、市場の現在の状態や動きに基づいて行動を決定します。
市場は数え切れないほどの要因に影響されており、それをすべて予測することは不可能です。
だからこそ、リスクを適切にコントロールしながら、市場の動きに柔軟に対応しています。

私たちのポートフォリオは、市場の状況やリスクに応じて調整されます。
例えば、市場のボラティリティが高まる時期には、リスクを適切に管理するためにポジションの調整が行われます。
一方、市場が安定している時期には、よりリスクを取ることも考慮されます。

最後に、私たちは自らの技術や経験、知識を駆使して、常に市場との関係を深め、より良い投資戦略を追求しています。